Стандартное отклонение

Стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение от среднего) (Standard Deviation) – мера вариации данных, важнейшая числовая характеристика распределения вероятностей случайной величины, обозначаемая символом σ (сигма). Стандартное отклонение является характеристикой процесса, показывающей меру его разброса. Стандартное отклонение может быть рассчитано точно, только если известны значения всей генеральной совокупности. Ввиду того, что все элементы совокупности известны в редких случаях, то задача исследователя сводится к оценке стандартного отклонения по выборке из генеральной совокупности. Оценка стандартного отклонения по выборке, также называемая выборочным стандартным отклонением, обозначается символом  или s.